CEBRASPE (CESPE)TC DF2021Finanças e Conhecimentos BancáriosModelo de Avaliação de Preços de Ativos - Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Enunciado
Um modelo de formação de preço de ativos (capital asset pricing model — CAPM), com dois ativos A e B, apresenta os seguintes coeficientes betas: = 1,5 e = 1,0. A taxa de retorno do portfólio de mercado é de 8% e a taxa livre de risco é igual a 4%.
A partir dessas informações, julgue o item a seguir.
Se o investidor possui em carteira 75% de ativo A e 25% de ativo B, o retorno esperado mínimo para esse portfólio é superior a 10%.
Alternativas
- C
- E
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