Um modelo de formação de preço de ativos (capital asset pricing model — CAPM), com dois ativos A e B, apresenta os seguintes coeficientes betas: \beta_A = 1,5 e \beta_B = 1,0. A taxa de retorno do portfólio de mercado é de 8% e a taxa livre de risco é igual a 4%. A partir dessas informações, julgue o item a seguir. O ativo A é menos arriscado que o ativo B.

Questão CEBRASPE (CESPE) · TC DF · 2021

CEBRASPE (CESPE)TC DF2021Finanças e Conhecimentos BancáriosModelo de Avaliação de Preços de Ativos - Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Enunciado

Um modelo de formação de preço de ativos (capital asset pricing model — CAPM), com dois ativos A e B, apresenta os seguintes coeficientes betas: $β_{A}$ = 1,5 e $β_{B}$ = 1,0. A taxa de retorno do portfólio de mercado é de 8% e a taxa livre de risco é igual a 4%.

A partir dessas informações, julgue o item a seguir.

O ativo A é menos arriscado que o ativo B.

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